한편, 우리 나라 북동부에서 만주에 걸쳐 살던 여진족이 보다 생활하기가 좋은 우리 땅을 넘겨다보게 되었다.
고려는 이에 대해 국방을 튼튼히 하고자 국경 지대에 천리 장성을 쌓았으며, 별무반이라는 특별 부대를 새로이 편성하였다.
1107년, 윤관은 별무반을 이끌고 함흥 평야의 여진족을 내몰고 아홉 곳에 성을 쌓으니, 이것을 북동 9성이라 한다.
그러나, 여진이 여러 차례 그 지방을 돌려 줄 것을 애걸해 왔기 해문에, 침입하지 않겠다는 약속을 받고 고려는 그들의 청을 들어 주었다.