고려는 고구려의 옛 땅을 다시 찾고자 북쪽으로 뻗어 나가려는 정책을 강력히 펴 나갔으며, 압록강 쪽의 거란족이나 두만강 쪽의 여진족을 물리치기 위하여 많은 애를 썼다.

거란족이 만주 지방을 차지하고 요라는 나라를 세워 고려에까지 쳐들어오자, 고려에서는 그 기세에 눌려 그들이 원하는 땅을 내주자는 의견도 있었다. 이 때, 고려의 서희는 뛰어난 외교 솜씨로 적장과 담판을 벌였다. 그는 고려가 신라를 이어받은 것이 아니라, 고구려의 후손이라는 것을 강조하여 거란군을 우리 땅에서 물러가게 하였을 뿐만 아니라, 압록강 방면의 땅까지 차지하는 공을 세웠다. 서희의 외교는 많은 군사의 힘보다 강한 힘을 발휘하였다.

한편, 우리 나라 북동 지방의 여진족도 자주 국경을 넘어와서 농기구와 양식을 요구하거나 노략질을 하였다.

고려는 천리 장성을 쌓아 이에 대비하였고, 윤관은 여진족 토벌을 위하여 별무반을 만들었다. 이 별무반은 기병, 보병, 그리고 승려들로 구성된 특별 부대로서, 말을 잘 타던 여진족을 막기 위한 것이었다.

윤관의 군대는 함흥 평야의 여진족을 차례로 무찔러 중요한 지역에 아홉 개의 성을 쌓아, 국경 지대의 방비를 튼튼히 하였다.

원래 여진족은 여기저기 흩어져 살던 민족이었으나, 차차 한데 뭉치기 시작하면서 부모의 나라로 섬기던 고려를 배반하여 약탈자의 모습으로 탈바꿈을 하였다.

고려에서는 항복하는 자에게는 관직을 주고, 무역을 원하는 자에게는 물자를 나누어 주었으며, 반항하는 자에게는 힘으로 다스렸다.

그러나, 개경의 귀족들은 윤관을 싸움만을 일삼는 자라고 모함하고 9성도 여진에게 돌려주니, 윤관은 벼슬을 그만두고 집에 들어 앉아 여생을 보냈다.

왕은 그의 공을 인정하여 다시 높은 벼슬을 주고 관직에 나오기를 권하였으나, 그는 끝내 듣지 않았다.